Риск-параметры финансовых инструментов

Риск-параметры финансовых инструментов подразделяются на следующие категории:

• фундаментальные риск-параметры — используются как основа для всех моделей расчета рисков (например, маржи, обеспечения под стресс, взносов в фонды и т.д.).
• утверждаемые риск-параметры — лимит концентрации, минимальные ставки рыночного риска и минимальные ставки процентного риска, утверждаемые Комитетом по рыночным рискам.
• расчетные риск-параметры — параметры определяемые на основе фундаментальных риск-параметров, утверждаемых риск- параметров используются для ежедневного расчета маржи, расчетных цен, ценовых коридоров и тд.